מדד תנודתיות הקריפטו (CVIX): כלי חיוני לניהול סיכונים במסחר בקריפטו

ההבנה הנכונה של סנטימנט ההמון והיכולת לתרגם אותו למטבע קריפטוגרפי מצליח תחזית מחיר הוא הלחם והחמאה של כל סוחר מצליח. אפשר להכיר בעל פה את דפוסי הפמוטים או שיש להם אסטרטגיית מסחר הגונה המבוססת על האינדיקטורים והממוצעים הנעים, אך מבלי להבין את כל הרגשות המבעבעים מתחת לפעולת המחיר, אי אפשר להבין את התמונה הרחבה יותר. פחד ותאוות בצע הם המניעים את השוק לכל הכיוונים, וככל שתחושות אלה מחוברות בתוך מכשירים פיננסיים כאופציות, כך תהיה תנופת המחירים הצפויה שתביא לתנודתיות המוגברת..

קנה/מכר ביטקוין

כיצד יכולים סוחרי קריפטו להרוויח משימוש ב- CVIX

ותנודתיות היא שם המשחק בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים, שכן סוחרים מנצלים את שינויי המחירים התכופים והאלימים לרווח, אם כי הזמנים הפכפכים עלולים גם להיות כרוכים בהפסדים משמעותיים אם לא תוחל ניהול סיכונים. אחד עשוי להיות גרפיסט נפלא, אך ללא הערכה נכונה, וגם בזמן, של תנודתיות השוק הצפויה, כל אסטרטגיית מסחר בקריפטו וניתוח מחירים לא יהיו שלמים. זו הסיבה שאנו ב- Crypto-Rating פיתחנו את מדד התנודתיות הקריפטואלית (CVIX) הקנייני שלנו והפכנו אותו לחלק בלתי נפרד מאיתנו. תחזית מחיר דֶגֶם.

למעלה אתה רואה את לוח חיזוי המחירים שלנו המפרט את CVIX, המהבהב כרגע באדום. מה זה אומר, איך לסחור ב- CVIX, וכיצד צריך לתפוס את המצב הנוכחי בשוק דרך עדשת המדד הזה? במאמר זה נסביר בפירוט כיצד פועל האינדקס וכיצד עליך לפרש את הצגותיו על מנת להפוך לסוחר טוב יותר בקריפטו..

זוהי אמונתנו הבסיסית כי CVIX הוא הכלי המושלם לאמוד את רגש הקהל, במיוחד אם הוא מתחיל להראות את סימני הדוביות, שכמעט תמיד מקדים את תנודתיות המחירים כלפי מטה של ​​מטבעות קריפטוגרפיים. השוק הולך לאן שהקהל לוקח אותו, אך CVIX מאפשרת לנו ולמנויים שלנו את היתרון הזה של יכולת לצפות את המהלך לפני שהוא מתרחש ולהתאים את אסטרטגיית המסחר בהתאם, בין אם מדובר בהגדרת עצירת הפסד, בחישוב הסיכון/ יחס תגמול של עסקה, או קביעת היעדים להפקת רווחים.

התנודתיות של המטבעות הקריפטוגרפיים היא אחד המאפיינים המרכזיים שלהם, מה שהופך את המסחר בהם לכל כך משתלם ומסוכן בו זמנית. וזה מביא אותנו למצב ש- CVIX הוא כלי חיוני לניהול סיכונים, שבלעדיו כל סוחר קריפטו נידון לכישלון..

מקורות מדד תנודתיות הקריפטו: מ- Cboe למטבעות קריפטוגרפיים

אך לפני שנעמוד בכל נבכי השימוש ב- CVIX, ברצוננו לקחת אותך למקורותיו של מדד שימושי אדיר זה, שתחילתו בשנת 1989, כאשר שני כלכלנים בולטים, דן גלאי ומנחם ברנר, הציעו את מדד סיגמא למדידת השוק. תנודתיות שהפכה לאב ל CVIX. בורסת אופציות הבורסה של שיקגו (CBOE, הממותגת כעת מחדש ל- Cboe Global Markets) קיבלה על עצמה רעיון זה והשתמשה בעזרת מומחי תנודתיות בבורסה כדי לפתח את הכלי הקנייני להערכת תנודתיות וניהול סיכונים – מדד התנודתיות בשוק או VIX.

כך נראה מדד התנודתיות המקורי כשהוא מוצג כתרשים. שים לב שהשיאים הגדולים ביותר התרחשו בשנת 2008, במהלך המשבר הכלכלי הגדול האחרון שנבע מנפילת האחים ליהמן ומרץ השנה, בערך בזמן בו הכריז ארגון הבריאות העולמי (WHO) על התפרצות מחלת הקורונה. 19 תהיה מגיפה עולמית שהובילה להתרסקות פלאש ידועה לשמצה. המדד עלה בכל פעם שיש חשש מוגבר ברחבי השוק, לכן הוא נקרא גם מד הפחד, מה שהוביל בסופו של דבר לירידות מחירים ניכרות, וקיצוניות בתקופות של משברים עמוקים. זו הסיבה העיקרית לעקוב מקרוב אחר CVIX בעת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים ו- VIX למקרה שאתה סוחר במניות, מכיוון שזו הדרך הטובה ביותר לזהות את התנודתיות הקרובה של מטבע קריפטוגרפי ולהתאים הן את המסחר והן את ניהול הסיכונים. אסטרטגיות בהתאם.

בבסיס VIX טמונה תשומות המחיר של ה- S&אפשרויות מדד P 500. לידיעתך, ס&P 500 הוא מדד הבורסה המשקף את ביצועי 500 התאגידים האמריקאים הגדולים ביותר, ואילו אופציית המדד היא נגזרת פיננסית פופולרית המאפשרת לסוחרים לקנות או למכור את המדד בתאריך שנקבע מראש ובמחיר שוויון. הסוחרים משתמשים באפשרויות השיחה (קנייה) או שמירה (מכירה) כדי להעלות השערות בכיוון השוק.

הרעיון מאחורי האופציות הוא די פשוט: הסוחר ממש מהמר על המחיר שיעלה או יורד לרמה מסוימת, שם נקבע מחיר השביתה. לדוגמה, ביטקוין נסחר כיום בסביבות 19,000 דולר למטבע. נניח שסוחר קונה אופציית מכר ב- BTC כאשר מחיר ההצעה נקבע על 16,000 $. זה מרמז שהסוחר חושש שבמהלך החודש הקרוב הביטקוין יירד ב -15% וישתמש באופציות כדי להגן מפני הפסדים פוטנציאליים. VIX מודדת את התנודתיות הצפויה ל -30 יום, הידועה גם בשם תנודתיות משתמעת (IV), על בסיס חישובים סטטיסטיים, בשיטת סטייה בעת קביעת התנודתיות ההיסטורית (HV), כמו גם בשיטות תמחור האופציות..

מדד התנודתיות של Cboe הוכיח את עצמו כיעיל כל כך בקביעת סנטימנט ההמונים וחזה את תקופת התנודתיות המוגברת עד שהוא היגרה לשוק הקריפטו הידוע בירידות המחירים האלימות שלו. נתנו לו כמה שינויים, ביצענו את ההתאמות והשיפורים הדרושים כדי להשיג את מדד התנודתיות של Cryptocurrency (CVIX) שמפיק נתונים סטטיסטיים מהפוטנציאלים העתידיים של Bitcoin ו- Ethereum למסחר באופציות, כגון Binance, Deribit, LedgerX או Quedex..

יתר על כן, אנו מוסיפים משקל למדד CVIX על ידי כך ש- AI מביאה בחשבון את השינויים בשווי השוק של מטבע קריפטו נתון יחד עם ההיסטוריה של פעולת המחיר שלו לאורך כל קיומו של המטבע. בדרך זו אנו יכולים לשלב שיטות תמחור סטטיסטיות ואופציות כאחד כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר במדידת התנודתיות הצפויה של קריפטו וציור תחזיות מחיר עבור 100 מטבעות הקריפטו הפופולריים ביותר.

מה CVIX אומר לך

לאחר שהכרנו את הסיפור שמאחורי CVIX, הרעיון הכולל שלו ושיטות החישוב, הגיע הזמן ללכת לצד המעשי של הדברים ולהתעמק יותר כיצד לסחור ב- CVIX לטובתך האישית..

בצילום מסך זה של המטבע הקריפטוגרפי שלנו סעיף לחיזוי מחירים, אתה רואה את הקופסאות האדומות, הצהובות והירוקות, המשמשות את הייצוג החזותי של ההצגות של מדד התנודתיות הקניית המטבעות הקנייני שלנו.

כאן אנו רואים ש- Stellar (XLM) מהבהב באדום, מה שאומר שהציפיות לתנודתיות גבוהה מאוד ב -30 הימים הקרובים הולכות וגוברות, כאשר דיוק חיזוי המחירים המחושב הוא 94%. ה- CVIX האדום מדגים כי הרוב המכריע של סוחרי אופציות הקריפטו חוששים מתנודות מחירים משמעותיות, בעיקר כלפי מטה. כעת, בואו נראה כיצד ניתן ליישם את קריאת CVIX על קריאת תרשימים ולספק אישור נוסף למסחר.

תרשים XLM/USDT ליום אחד

ניכר כי סטלאר הייתה מאוד תנודתית בשבועיים האחרונים, לאחר שביצעה ריצת שוורים של 220% מעוררת השתאות שגרמה לקריאת התנודתיות שלה דרך הגג. אבל לאחר כמה דחיות כבדות באזור המחיר של 0.2 – 0.21 דולר, הדובים השיגו שליטה והחלו לאלץ את XLM לתקן. אם המחיר ישבור את התמיכה ב -0.17 דולר כלפי מעלה בהיקף הדובי העולה, מחיר סף לרמה של 0.11 דולר ייראה כמעט ובא. במקרה הספציפי, קריאות ה- CVIX מספקות אישור חזק לירידת המחירים המתקרבת, יחד עם נפח המסחר הדובי בעיקר והסטוכסטיקה המשופעת, ובכך מגדילות את ההסתברות להצלחה של טרייד קצר..

אבל זכור, CVIX אדום לא תמיד אומר שהמחיר עומד לרדת. זכור שתנודתיות יכולה לפעול לשני הכיוונים, כך שה- CVIX הלוהט לא תמיד מרמז שהמחיר עומד לקרוס, אז הימנע מלתפוס אותו אך ורק כספק של אותות המכירה. הקפד תמיד לבדוק עם התרשימים על מנת שתבין לאן השוק כרגע, והגדר את העסקאות בהתאם..

כיצד לסחור ב- CVIX אדום:

  • בדוק עם התרשימים כדי לקבל הבנה של התנהגות המחירים: אם זה מגמה כלפי מעלה או כלפי צד שלישי, או גיבוש;
  • הגדר רמות תמיכה והתנגדות, עם שבירתן, המחיר עשוי להיות בעל דחף חזק לשני הצדדים;
  • קרב את הפסדי העצירה שלך לתמיכה שהוקמה, אך אל תניח אותם חזק מדי על מנת להימנע מעצור;
  • שקול להרחיק את יעדי הרווח מאחר ומסמנים CVIX אדומים על תנודות מחירים אלימות שאפשר לנצל אותן, אם יש לצפות אותן כראוי.

כעת, נעבור למונרו (XMR), עם צבע CVIX צהוב, כלומר משתתפי השוק לא חוששים יתר על המידה מהמחיר שנסע דרומה במהירות הגבוהה ביותר. במקום זאת, הם מצפים לשינויי מחירים מתונים יחסית, אולם לא יהוו איום רציני על מבנה המגמות המבוסס. צהוב CVIX יכול גם להעיד על נעילת המחיר בטווח רחב, כאשר לפעולת המחיר עדיין יש מקום לצמיחה או נפילה אימפולסיבית, אם כי בסופו של דבר היא תתקל ברמת תמיכה או התנגדות חזקה..

תרשים XMR/USDT ליום אחד

התרשים לעיל מראה בדיוק את זה – XMR מצאה את עצמה נעולה בטווח רחב יחסית (117 $ – 133 $), שאותן היא שברה לזמן קצר כלפי מעלה או כלפי חוץ כששחקני שוק גדולים, ואפילו כמה בורסות, מבקשים להפסיק- את רוב הסוחרים הקמעונאיים. ללא קשר לטריקים הקטנים הללו, CVIX הצהוב רומז כי השוק המסוים הזה מתאפיין בתנודתיות סבירה וניבוי טוב יותר, בהשוואה לשווקים תנודתיים יותר. כאן בשוק ה- XMR, פעולת המחירים מדגימה שינויים של 12% עד 18% לשני הצדדים, תוך כיבוד הגבולות של הערוץ האופקי, ובכך מספקים הזדמנויות רבות להרוויח רווח עם סיכוי מוגבר לתוצאה מוצלחת של עסקאות..

כיצד לסחור ב- CVIX הצהוב:

  • לקבוע רמות תמיכה והתנגדות שיהוו את המסגרת של אפיק מסחר (אופקי, עולה או יורד);
  • מכיוון ש- CVIX צהוב, בנה את אסטרטגיית המסחר שלך על הרעיון של תנודתיות משתמעת של לא פחות מ -5% עד 7% בשינוי מחיר מלא;
  • הסר את הפסדי העצירה מהאזורים שבהם משתתפי שוק אחרים כנראה יש את הפסדי העצירה שלהם-הם בדרך כלל ממוקמים בסמיכות לגבולות הערוץ;
  • תמיד שמור את עיניך על אותות פריצה.

כעת, נעבור ל- CVIX הירוק, שהוא מעט נדיר בקרב מטבעות קריפטוגרפיים, למעט מטבעות יציבים, שעצם שמו מרמז כי אין לצפות לתנודות מחירים משמעותיות בשוק זה במשך 30 הימים הקרובים. הירוק בדרך כלל צובע את המדד כאשר טווח המסחר הדוק ביותר, מה שמגדיל את סיכויי ההצלחה אך גם מקטין מאוד את פוטנציאל ההכנסה לסוחרים..

כיצד לסחור ב- CVIX הירוק

  • הגדל את עמדת המסחר שלך במידה ניכרת אם אתה מתכוון להרוויח כסף הגון;
  • שים לב לדמי מסחר שעלולים לאכול נתח גדול של רווחים אם אתה סוחר בטווח הדוק מאוד.

בעיקרון, מטבעות עם CVIX ירוק מתאימים יותר למחזיקים ומשקיעים שאינם מחפשים רווחים מיידיים ומעדיפים יציבות יחסית על רכבות הרים..

CVIX וניהול סיכונים

יש לקחת בחשבון את כל הטיפים שניתנו לעיל בעת תכנון אסטרטגיית ניהול סיכונים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, הנחשבים בצדק למעמד הנכסים המסוכנים יותר. ניהול סיכונים נכון הוא קריטי למסחר מוצלח, וקריאת CVIX היא הכרחית לתכנון עסקאות קדימה.

ראשית, כפי שחזרנו כאן פעמים רבות, מדד התנודתיות של Cryptocurrency הוא הכלי המושלם לאמוד את מצב הרוח של השוק: ככל שה- CVIX גבוה יותר, כך המשתתפים מפחידים יותר. לדוגמה, ה- CVIX האדום צריך לספר לסוחר שהגיע הזמן להתחיל לחשוב על הגנה כלפי מטה.

השינוי ב- CVIX צריך גם לאלץ את הסוחרים להתאים את גודל המיקום בהתאם לתנאי השוק הנוכחיים: ירידה אם CVIX אדומה או עליה בהדרגה כשהיא צהובה, והסוחר בטוח באסטרטגיה שלו..

הפסדי עצירה הם בעלי חשיבות מכרעת לניהול סיכונים בקריפטו, ו- CVIX מציעה כנראה את האינדיקציה הטובה ביותר מתי הסוחר צריך לקרב או להתרחק מתחום פעולות המחיר. הודות לידיעת התנודתיות המשתמעת, הסוחרים מסוגלים לחשב את התשואה הצפויה בצורה מדויקת יותר והתחשבות רבה יותר ברגש השוק..

בסך הכל, CVIX הוא מדד מאוד תכליתי שהוכיח את עצמו שימושי בכל תחומי המסחר.

הם אומרים שהמגמה היא החבר שלך, אבל במקרה כזה, התנודתיות היא איש הכנף שלך שיעזור לך לנווט במים הסוערים של שוק המטבעות..

מחבר: אלכס פולסון עבור Crypto-Rating.com