Kereskedési robotok: nyereség garancia vagy közvetlen kockázat?

Mindannyian megértjük, hogy a kereskedésben az egyik fél nyer, a másik fél veszít. Aztán helyet cserélünk: ez az a piac törvénye. Más szóval, minden kereskedő kivétel nélkül valamikor veszteséget szenved. A veszteségek minimalizálása és a nyereség növelése érdekében az emberek kereskedési robotokat kezdtek használni, amelyek gyakran gyors, automatizált, éjjel-nappal hibátlan szerszámként vannak elhelyezve. Tökéletesen hangzik, de tényleg így van?

Ebben a cikkben megpróbáljuk áttekinteni a kereskedési robotokat az automatizálás érdekében kriptovaluták kereskedés és a kockázatkezelés optimalizálása, amely segíthet a kiváló kereskedési eredmények elérésében.

Kriptovaluta kereskedés A robotok profitot termelhetnek, de sajnos, mint minden kereskedési stratégia esetében, a tényleges működési időszakuk meglehetősen rövid. A kereskedési robotok meghalnak és hibáznak – mint az emberek. Ezért egy napon a kiválasztott kereskedési bot hatástalanná válhat, még akkor is, ha hosszú időn keresztül nagyszerű eredményeket mutatott. Mindig emlékezzen: a korábbi kereskedési bot eredmények nem garantálják a jövedelmező kereskedést a jövőben. Miért van így?

Mindenekelőtt a kereskedőnek meg kell értenie egy nyilvánvaló tényt. Az a pénzügyi piac folyamatosan változik, és egyre több kereskedő látja annak a piacnak a hatékonyságát, amelyen jelenleg keres, bizonyos dinamikát lát. Minél többen használnak olyan mintát, amellyel pénzt lehet keresni, annál kevésbé lesz nyereséges. Ezért minden stratégia vagy bot egy idő után elveszíti hatékonyságát. A kereskedési robotok esetében ez hosszú távú „nulla” nyereséggel kezdődik, ami simán veszteségekhez vezet általában az esetek mintegy 80% -ában. A kriptovaluta kereskedési robotok másik 20% -a meglephet, ha hirtelen lehívja a betétet, amely meghaladja az Ön által meghatározott korlátokat. Általánosságban elmondható, hogy a kereskedési robotok jövedelmezőségét félelmetes kockázatok korlátozzák, amelyek a kereskedési bot típusától függően változnak. Nézzük meg, milyen kockázatok rejlenek a különböző típusú kereskedési robotokban.

Arbitrage kereskedési robotok

Ezek a robotok egyszerre korlátlan számú szerződést vagy altcoint kereskednek többen kriptovaluta tőzsdék. Általában egy ilyen bot jövedelmezősége 20-50%. Lenyűgöz? És mi is. De ne feledje a kockázatokat!

Technikai kockázat

A legfontosabb a technikai kockázat. Az egyik kriptovaluta -tőzsde, amelyen a bot működik, váratlanul felfüggesztheti a kereskedést, blokkolhatja az arbitrázs lehetőségeket vagy leállíthatja a nyereséges tranzakciót. Eredmény: korlátlan kockázatot vállal, mert semleges (fedezett) pozíció helyett egyszerűen vevő vagy eladó. A választottbírósági eljárásban gyakran tőkeáttételt is alkalmaznak, ami időnként növeli a kockázatot. Így jövedelmezősége nagyban függ a karbantartás minőségétől és a hálózaton előforduló mindenféle hibától.

Scalping robotok / HFT robotok

A HFT robotok (nagyfrekvenciás kereskedés) hatalmas számú tranzakciót végeznek minimális jövedelmezőséggel, folyamatosan növelve a befizetést. És van két hír – jó és rossz. Kezdjük a jóval!

  • Jó: a scalping ügyletek több mint 80% -a nyereséges, ami a technikai kockázatot kevésbé veszélyezteti az ilyen típusú kereskedési robotok számára. Gyorsan kompenzálják az esetleges veszteségeket, így nem annyira fájdalmasak a kereskedő letétje számára.
  • Rossz: az ilyen típusú robotoknak több jelentős kockázata is van:

Nem megfelelő kereskedési tételméret

Először is, a skalpoló bot erős szoftver, de csak akkor, ha a kereskedő tudja, hogyan kell megfelelően használni. Időnként a kapzsiság által hajtott kereskedők növelik pozícióikat, és végül túlságosan nagyokká teszik őket a bot számára. Ennek eredményeképpen a bot teljesen hatástalanná válik. Sajnos ez az egyik leggyakoribb hiba, amelyet sok kezdő kripto -kereskedő elkövet.

Gyorsabb riválisok

Ezen túlmenően, mivel a skalpolás a kriptovaluta kereskedők nagy sebességű versenye, a robot meglehetősen sebezhető a gyorsabb versenytársakkal szemben, amelyek például a legjobb hozzáférési csatornát/ kapcsolatot használják a tőzsdével. Ha utolért, minden zseniális stratégia elveszíti hatékonyságát a versenyző nagyobb sebessége miatt. És sajnos megint veszítesz.

Párkereskedelem, befektetési robotok és indikátorrobotok

Mindezek a robotok működnek, támaszkodva az idő és a korábbi piaci adatok által megerősített különböző modellekre.

A páros kereskedelem vagy tükörkereskedelem olyan eszközök kereskedelme, amelyek magas korrelációs együtthatóval rendelkeznek, közvetlen vagy fordított, így egy eszköz ármozgása megjósolható egy másik eszköz árdinamikája alapján. Például a kriptovaluta piacon sok eszköz erősen függ a Bitcoin árától – a korrelációs táblázat magas értékeket mutat. Tehát az ilyen függőségek alapján ellentétes pozíciókat nyithat a kapcsolódó eszközökkel kapcsolatban, ezzel fedezi a kockázatokat. Vagy például, ha egy eszköz eltér a szokásos pályától, amikor elkezdi élni a saját életét, akkor feltételezhetjük, hogy a kapcsolat hamarosan helyreáll, és e feltételezés alapján hozhatunk kereskedelmi döntést..

A befektetési robotok nyereséges portfóliót hoznak létre az állandó passzív jövedelem biztosítása érdekében. A robotok több kriptoeszközt választanak befektetéseknek, történelmi hatékonyságuk és a kockázatok kollektív fedezeti képessége alapján. Tehát portfóliót alkothatnak magas és alacsony kockázatú eszközökből, és a piaci dinamikától függően megváltoztathatják arányukat.

Az indikátorok alapján működő robotok történelmi mintákat – ár- és volumenmozgásokat – is használnak, és tranzakciókat hajtanak végre az indikátorokból származó jelek alapján.

Tekintsük át az ilyen típusú robotok kockázatát.

Irracionális piaci magatartás

A legfontosabb veszély ebben az esetben a „múlt”. Mindezek a botok a történelmi árdinamikát használják a döntéshozatal alapjául. Igen, sok tanulság levonható a történelemből, de ne feledje, hogy az idő nem a legjobb és egyetlen tanácsadója. Amint az eszközárak dinamikája megváltozik, az idővel bizonyított korreláció eltűnik, ahogy a minták, jelek és így tovább. Ebben az esetben a kereskedő továbbra is reméli, hogy megkapja a várt nyereségességet, de ehelyett veszteségeket szenved, ami gyakori pszichológiai csapda a kereskedésben. Általánosságban elmondható, hogy az árdinamika változásai gyakran csúcson fordulnak elő: ezek a jelek a közelgő piaci állapotváltozásoknak.

Ugyanez történik a mutatókkal, amelyek haszontalanná válnak, még akkor is, ha az eszközök viselkedése kismértékben megváltozik. A minták logikája könnyen megtörhető, így használhatatlanná válik a bot. Mint sejtheti, gyakori változások jellemzőek a kriptovaluta világára, ahol a magas volatilitás a jellemző. Például 2020. március 13 -án a Bitcoin elvesztette értékének felét, még a professzionális kereskedők betéteit is megfosztva. Tehát hogyan számíthatunk robotok befektetésére hosszú távon? A kriptovaluták piaca rohamtempóban változik, fekete hattyúkat hozva, kriptoeszközöket szülnek vagy ölnek meg néhány óra alatt. Ezért az ilyen robotok meglehetősen rövid életűek.

Trend robotok

Nyilvánvaló, hogy ezek olyan robotok, amelyek együttműködnek a piaci trendekkel. Hosszú távú kereskedésről beszélünk, a piaci ciklusok elemzéséről. Az alábbiakban bemutatunk egy példát a ciklus 4 szakaszára a kriptovaluta piacon:

Piaci ciklusok a Bitcoin dinamika példáján

A trendbotokat arra tervezték, hogy megalapozzák a nagy piaci mozgásokat a legelején, vagyis meghatározzák a tranzakció belépési pontját a legmegfelelőbb időpontban. Ha ez megtörtént, nagyszerű! Jelentős nyereségbeáramlásra számíthat a befizetésével: ha 2017 -ben elkapja a piac második szakaszát, a bot hozzávetőlegesen 300% -os nyereségességet eredményez -5 ezer dollárról 20 ezer dollárra! Azonban itt egy másik problémával kell szembenéznünk: mit tegyünk, ha egyáltalán nincs tendencia a piacon?

Kedvezőtlen piaci feltételek

  • Először is, trend hiányában hosszas lehívásban maradhatunk, mert a kereskedési bot egyszerűen nem alkalmas oldalirányú pénzszerzésre. Így veszteségeket fog szenvedni, amíg a piaci trend be nem indul. És meg tudja tartani ezt az időszakot, és nem hagyja el a játékot? Ugyanakkor szem előtt kell tartania, hogy nem tudja pontosan, mikor kezdődik a trend, ami pszichológiai stressz. Az egyetlen kiút az, ha engedelmesen várni és remélni, hogy legalább túlél ezen a piacon. De van egy „de”: „A piac tovább maradhat irracionális, mint amennyire Ön fizetőképes lesz.” c) John Maynard Keynes. Ezután kérdezze meg magától, hogy készen áll -e a lehívásra, például hat hónap alatt?
  • Másodszor, ha hosszú távon félreáll, akkor kihagyhatja azt a pillanatot, amikor a piac állapota annyira megváltozott, hogy a bot algoritmusok már nem működnek. Ismét soha nem tudhatod, hogy „normális” lehívásod van, vagy valami hiba történt egy botnál, amely nem fogja elérni a belépési pontot, mivel a piaci feltételek túl sokat változtak.

És ez csak néhány példa a botok kereskedésének lehetséges kockázataira. A kereskedők nem is figyelnek más kockázatokra, mint pl. egy kis hiba a kódban, amely azonnal tönkreteszi a stratégiát, és a kereskedelmet szó szerint pénzének elosztásává változtatja, el kell ismernie, hogy ez nevetséges és szomorú.

Következtetés

Tehát a kereskedési robotok garanciát jelentenek a nagy nyereségre vagy óriási kockázatokra? Kiderül, hogy mindkettő, és amit végül kapsz, tőled függ. Amint láthatja, minden botnak megvan a maga előnye és kockázata, de a robotok önmagukban nem valószínű, hogy milliomosok lesznek. Ezért hatékonyságuk 20% -os hozzájárulással egyenlő a hosszú távú nyereségességgel. A siker fennmaradó 80% -a az Ön átfogó kockázat- és pénzkezelése, a bot algoritmusok folyamatos felügyelete és fejlesztése! Igen, itt számításokról, kereskedelmi statisztikák gyűjtéséről, a kereskedelem részletes tervezéséről van szó. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogyan szervezik a fedezeti alapok a munkájukat – nem engedhetik meg maguknak a veszteségeket!

Szerző: Kate Solano a Сrypto-Rating.com számára