Robots de trading : garantie de profit ou risque imminent ?

Nous comprenons tous qu’en échangeant, un côté gagne, l’autre perd. Puis on change de place : c’est le loi du marché. En d’autres termes, chaque commerçant, sans exception, subit à un moment donné des pertes. Pour minimiser les pertes et augmenter les profits, les gens ont commencé à utiliser des robots de trading, qui sont souvent positionnés comme des outils rapides, automatisés, 24 heures sur 24 et sans faille. Cela semble parfait, mais est-ce vraiment le cas?

Dans cet article, nous allons essayer de présenter les robots de trading pour automatiser crypto-monnaies trading et optimisation de la gestion des risques, ce qui peut aider à obtenir d’excellents résultats de trading.

Commerce de crypto-monnaie les bots peuvent faire du profit, mais, malheureusement, comme pour toute stratégie de trading, leur période de fonctionnement effectif est assez courte. Les robots commerciaux meurent et font des erreurs – comme les humains. Par conséquent, un jour, un bot de trading que vous avez sélectionné peut devenir inefficace, même s’il a démontré d’excellents résultats pendant une longue période de temps. Vous devez toujours vous rappeler que les résultats précédents des robots de trading ne peuvent garantir un trading rentable à l’avenir. Pourquoi est-ce ainsi?

Tout d’abord, un commerçant doit comprendre un fait évident. Le le marché financier est en constante évolution, et de plus en plus de commerçants voient l’inefficacité du marché sur lequel vous gagnez actuellement, ils voient une certaine dynamique. Plus les gens utilisent un modèle qui peut être utilisé pour gagner de l’argent, moins il devient rentable. C’est pourquoi toute stratégie ou bot perdra de son efficacité après un certain temps. Dans le cas des bots de trading, cela commence par un profit « zéro » à long terme, ce qui entraîne en douceur des pertes dans environ 80% des cas. Les 20% restants des bots de trading de crypto-monnaie peuvent vous surprendre avec un retrait soudain du dépôt, qui dépasse toutes les limites que vous avez fixées. En général, la rentabilité des bots de trading est limitée par une gamme effrayante de risques, qui varient selon le type de bot de trading. Examinons quels risques sont inhérents aux différents types de robots de trading.

Bots de trading d’arbitrage

Ces bots négocient simultanément un nombre illimité de contrats ou d’altcoins sur plusieurs échanges de crypto-monnaie. En règle générale, la rentabilité d’un tel bot est de 20 à 50 %. Êtes-vous impressionné? Et nous aussi. Mais rappelez-vous les risques!

Risque technique

Le principal est le risque technique. L’un des échanges de crypto-monnaie sur lequel le bot opère peut suspendre de manière inattendue les échanges, bloquant les possibilités d’arbitrage ou arrêter votre transaction rentable. Résultat : vous prenez des risques illimités, car au lieu d’une position neutre (couverte), vous êtes simplement un acheteur ou un vendeur. De plus, dans l’arbitrage, l’effet de levier est souvent utilisé, ce qui augmente parfois votre risque. Ainsi, votre rentabilité dépend en grande partie de la qualité de la maintenance et de toutes sortes d’erreurs qui se produisent sur le réseau.

Bots scalpeurs / Bots HFT

Les robots HFT (trading à haute fréquence) effectuent un grand nombre de transactions avec une rentabilité minimale, augmentant constamment votre dépôt. Et il y a deux nouvelles – bonnes et mauvaises. Commençons par le bon!

  • Bon : plus de 80% des deals de scalping sont rentables, ce qui rend le risque technique moins dangereux pour ce genre de bots de trading. Ils compenseront rapidement les pertes éventuelles, ce qui les rendra moins douloureux pour le dépôt d’un commerçant.
  • Mauvais : il y a plusieurs risques plus importants pour ce genre de bots :

Taille de lot de négociation inappropriée

Tout d’abord, un bot de scalping est un logiciel puissant, mais seulement si un trader sait comment l’utiliser correctement. Parfois, les commerçants poussés par l’avarice augmentent leurs positions, les rendant finalement trop grandes pour le bot. En conséquence, le bot devient absolument inefficace. Malheureusement, c’est l’une des erreurs les plus courantes commises par de nombreux traders débutants en cryptographie..

Des rivaux plus rapides

De plus, étant donné que le scalping est une course à grande vitesse des commerçants de crypto-monnaie, votre bot est plutôt vulnérable aux concurrents plus rapides, qui, par exemple, utilisent le meilleur canal d’accès/connexion à l’échange. Une fois dépassé, toute stratégie ingénieuse perd de son efficacité en raison de la vitesse plus élevée du concurrent. Et, hélas, tu perds encore.

Paire de trading, bots d’investissement et bots indicateurs

Tous ces robots fonctionnent, en s’appuyant sur divers modèles confirmés par le temps et les données historiques du marché.

Le trading de paires, ou trading miroir, consiste à négocier des actifs qui ont un coefficient de corrélation élevé, direct ou inverse, de sorte que le mouvement des prix d’un actif peut être prédit en fonction de la dynamique des prix d’un autre actif. Par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, il existe une forte dépendance de nombreux actifs au prix du Bitcoin – le tableau de corrélation montre des valeurs élevées. Ainsi, sur la base de telles dépendances, vous pouvez ouvrir des positions opposées sur des actifs connexes, couvrant ainsi les risques. Ou, par exemple, si un actif s’écarte de la trajectoire habituelle, lorsqu’il commence à vivre sa propre vie, nous pouvons supposer que la relation sera bientôt rétablie et prendre une décision de trading sur la base de cette hypothèse..

Les robots d’investissement créent un portefeuille rentable pour assurer un revenu passif constant. Les bots sélectionnent plusieurs actifs cryptographiques à investir, en fonction de leur efficacité historique et de leur capacité à couvrir collectivement les risques. Ainsi, ils peuvent constituer un portefeuille d’actifs à haut et faible risque et modifier leur ratio en fonction de la dynamique du marché.

Les robots qui fonctionnent sur la base d’indicateurs utilisent également des modèles historiques – mouvements de prix et de volume, et effectuent des transactions sur la base de signaux provenant d’indicateurs.

Passons en revue les risques pour ces types de bots.

Comportement irrationnel du marché

Le principal danger dans ce cas est « passé ». Tous ces robots utilisent la dynamique des prix historiques comme base de prise de décision. Oui, de nombreuses leçons peuvent être tirées de l’histoire, mais rappelez-vous que le temps n’est pas votre meilleur et votre seul conseiller. Dès que la dynamique des prix des actifs devient différente, la corrélation prouvée par le temps disparaît, de même que les modèles, les signaux, etc. Dans ce cas, le trader espère toujours obtenir la rentabilité attendue, mais subit à la place des pertes, ce qui constitue un piège psychologique fréquent dans le trading. En général, les changements dans la dynamique des prix se produisent souvent aux pics : ils sont le signe commun des changements à venir de l’état du marché.

La même chose se produit avec des indicateurs qui deviennent inutiles même avec un léger changement dans le comportement des actifs. La logique des modèles est facilement brisée, rendant le bot inutile. Comme vous pouvez le deviner, des changements fréquents sont typiques du monde de la crypto-monnaie, où une volatilité élevée est la norme. Par exemple, le 13 mars 2020, Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur, privant même les dépôts des traders professionnels. Alors, comment pouvons-nous compter sur l’investissement des bots dans une perspective à long terme ? Le marché de la crypto-monnaie évolue à une vitesse vertigineuse, amenant des cygnes noirs, donnant naissance ou tuant des actifs crypto en quelques heures. Par conséquent, ces robots sont plutôt de courte durée.

Robots de tendance

Évidemment, ce sont des robots qui fonctionnent avec les tendances du marché. Nous parlons de trading à long terme, d’analyse des cycles de marché. Un exemple de 4 étapes d’un cycle sur le marché des crypto-monnaies est donné ci-dessous :

Cycles de marché sur l’exemple de la dynamique Bitcoin

Les robots de tendance sont conçus pour détecter les grands mouvements du marché au tout début de leur formation, c’est-à-dire pour déterminer un point d’entrée de transaction au moment le plus approprié. Si c’est arrivé, c’est super ! Vous pouvez vous attendre à un afflux important de bénéfices sur votre dépôt : si vous attrapiez la deuxième étape du marché en 2017, le bot vous apporterait une rentabilité d’environ 300% – une croissance de 5 000 $ à 20 000 $ ! Cependant, nous sommes ici confrontés à un autre problème : que faire s’il n’y a aucune tendance sur le marché?

Conditions de marché défavorables

  • Premièrement, en l’absence de tendance, nous pouvons nous attarder sur un drawdown à long terme, car le bot de trading n’est tout simplement pas adapté pour gagner de l’argent latéralement. Ainsi, vous subirez des pertes jusqu’à ce qu’une tendance du marché s’installe. Et pouvez-vous maintenir cette période et ne pas quitter le jeu ? Dans le même temps, vous devez garder à l’esprit que vous ne savez pas exactement quand la tendance commencera, ce qui est un stress psychologique. La seule issue est d’attendre docilement et d’espérer au moins survivre sur ce marché. Mais il y a un « mais » : « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne serez solvable. » (c) John Maynard Keynes. Ensuite, demandez-vous si vous êtes prêt à subir un drawdown, par exemple, pendant six mois?
  • Deuxièmement, étant dans le long terme latéralement, vous pouvez manquer le moment où l’état du marché a tellement changé que les algorithmes du bot ne fonctionnent plus. Encore une fois, vous ne saurez jamais si vous avez un drawdown « normal » ou si quelque chose s’est mal passé avec un bot qui manquera le point d’entrée, car les conditions du marché ont trop changé..

Et ce ne sont là que quelques exemples des risques possibles du trading de bots. Les commerçants ne font même pas attention aux autres risques, comme par exemple. une petite erreur dans le code qui détruit instantanément toute stratégie, transformant le commerce littéralement en distribution de votre argent, vous devez admettre que c’est ridicule et triste.

Conclusion

Alors, les robots de trading sont-ils une garantie de profits élevés ou de risques énormes ? Il s’avère qu’ils sont tous les deux, et ce que vous obtenez à la fin dépend de vous. Comme vous pouvez le voir, chaque bot a son propre ensemble d’avantages et de risques, mais il est peu probable que les bots à eux seuls fassent de vous un millionnaire. Par conséquent, leur efficacité peut être assimilée à une contribution de 20 % à votre rentabilité à long terme. Les 80 % de réussite restants sont votre gestion complète des risques et de l’argent, une surveillance et une amélioration constantes des algorithmes de bot ! Oui, il s’agit de calculs, de collecte de statistiques commerciales, de planification détaillée des échanges. Nous vous conseillons de lire comment les hedge funds organisent leur travail – ils ne peuvent pas se permettre des pertes!

Auteur : Kate Solano pour Сrypto-Rating.com